6.2-6.11 港股科技研报撰写
参与撰写《南方中证香港科技ETF投资价值分析》，主要负责后半部分，包括：说明港股科技ETF在投资香港科技市场上的优势；分析港股市场及内陆市场科技指数的表现；介绍表现较优的港股科技指数及基于该指数的南方中证香港科技指数。
过程中，查找投资于香港科技市场的各类型基金，并进行数量汇总；查找投资于港股市场及内陆市场的多只科技指数及基准指数，对比分析港股科技指数与各科技指数及基准指数的表现情况；分析港股科技指数的编制方式、成分股行业构成、重仓股企业表现等，说明港股科技指数的优势所在；介绍南方中证香港科技指数ETF的背景优势
6.29-7.12 基金持仓数据库搭建
参与搭建自2011.12.31至今所有股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金持仓数据库的搭建；该数据库包含各基金在各季度末的股票持仓情况，包括基金所持股票的代码，持仓比例，各季度末股票投资占基金净值的比例等。
过程中，完成了前期mat数据的数据结构分析，给出了利用mat数据构建数据库的流程；辅助参与数据转换代码的编写；负责数据库搭建后的代码复查及数据复查；
7.22-7.24 FOF基金2021Q2季报更新
分析整理2021年第2季度FOF基金行业情况，从FOF基金行业规模与格局、基金业绩表现及投资组合、子基金选择三大方向进行分析。过程中主要利用Excel数据处理、wind数据库
基金按类型分为普通FOF基金及养老型FOF基金，并根据投资类型及年限进行细分类，统计基金的行业规模及格局分布。
统计FOF基金表现情况，并分析各细分类下的FOF基金业绩表现对比；统计FOF基金行业中绩优基金相关信息；初步统计FOF基金的自购情况及子基金的投资类型分布。
详细分析FOF基金子基金在各类型基金中的投资详情，分析所投资的每类基金中最受FOF基金偏好的子基金，计算普通型基金及养老型基金所投资的各类子基金的表现情况。
7.26-7.28 获取指定期货30m及60m数据
学习聚宽数据库python接口jqdatasdk，利用其编写程序，获得指定期货列表的30m及60m高频数据。
获取聚宽中所有期货合约的1m交易数据，由于每日数据读取量限制，该过程持续进行。
7.30 易方达长期期货策略构建
7.30-8.2 套利策略
首先了解整体策略思路，由套利策略及趋势策略共同构建期货日间交易策略，主要负责套利策略部分；校对补充套利策略程序，主要包括分析程序逻辑、添加注释及可读性、绘制程序流程图及策略流程图。
8.2-8.3 宏观指标
客户提出新要求，主要有：中长期1-3年策略，不能做空。
基于此，原有套利策略不能使用，转而研究基于宏观指标的策略投资。阅读研报及文献，整理影响商品期货的宏观指标并分析影响趋势。
8.4-8.6 策略回测程序
以美林时钟理论为基础，构建宏观周期策略，编写策略回测程序，并将策略表现与国内其他期货指数进行对比分析。
